19年創(chuàng)業(yè)做過一年的量化交易但沒有成功，作為交易系統(tǒng)的開發(fā)人員積累了一些經(jīng)驗(yàn)，最近想重新研究交易系統(tǒng)，一邊整理一邊寫出來一些思考供大家參考，也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。

接下來聊聊基于Okex交易所API獲取行情數(shù)據(jù)開發(fā)。

V3版本多幣種實(shí)時行情交易系統(tǒng)代碼

實(shí)盤幣種：eth以太幣、eos柚子幣、bch比特現(xiàn)金、trx波場幣、xrp瑞波幣、ltc萊特幣、btc比特幣復(fù)合的多幣種交易；

交易窗口：15分、30、45分

Okex是加密貨幣交易所，提供了API接口支持行情數(shù)據(jù)的獲取和交易操作?？梢酝ㄟ^Okex的API 獲取到實(shí)時行情數(shù)據(jù)、歷史K線數(shù)據(jù)、訂單深度、最新成交明細(xì)等信息，為自動化交易系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)支持。以下是如何利用Okex交易所API獲取行情數(shù)據(jù)的詳細(xì)說明。?

1. Okex API 簡介

Okex提供了 REST API 和 WebSocket API 兩種數(shù)據(jù)獲取方式：

• 環(huán)境準(zhǔn)備：

  V5?Python?SDK?python-okx · PyPI

  V5?API?說明?https://my.okx.com/docs-v5/zh/#overview

• REST API：Okex的 REST API 可以用于獲取最新的市場數(shù)據(jù)，例如 K 線數(shù)據(jù)、實(shí)時價格、訂單等。這種方式適合低頻的輪詢，獲取數(shù)據(jù)的頻率通常受到交易所的限制，適用于日內(nèi)交易和低頻策略的數(shù)據(jù)采集。

• WebSocket API：WebSocket API 可以用于實(shí)時數(shù)據(jù)的推送，通過與 OKEx 服務(wù)器建立持久連接，獲取實(shí)時的價格變化、訂單簿更新和成交記錄。這種方式具有較低的延遲，適合對市場變化反應(yīng)速度有較高要求的高頻交易策略和做市策略。

2. API 接口訪問的前期準(zhǔn)備

在開始通過 Okex API 進(jìn)行開發(fā)之前，需要完成以下準(zhǔn)備工作：

• 注冊賬戶并獲取 API Key：首先需要在 Okex 平臺上注冊賬戶，并進(jìn)入 API 管理頁面創(chuàng)建 API Key。API Key 通常包括 API Key、Secret Key 和 Passphrase，必須妥善保存這些信息，因?yàn)樗鼈兪窃L問 API 的憑據(jù)。

• 設(shè)置權(quán)限：在創(chuàng)建 API Key 時，可以根據(jù)需求為其設(shè)置權(quán)限，例如行情數(shù)據(jù)讀取權(quán)限、交易權(quán)限等。在獲取行情數(shù)據(jù)時，只需開啟讀取行情數(shù)據(jù)的權(quán)限即可，確保密鑰的安全性。

• 安裝開發(fā)環(huán)境依賴：根據(jù)所使用的編程語言，安裝對應(yīng)的 HTTP 請求庫和 WebSocket 客戶端庫。例如，在 Python 中，可以使用 requests 庫來調(diào)用 REST API，使用 websockets 庫來訪問 WebSocket 實(shí)時數(shù)據(jù)。

3. 獲取行情數(shù)據(jù)的 REST API 調(diào)用

Okex 的 REST API 提供了多種獲取行情數(shù)據(jù)的接口，以下是常用的幾種接口及其調(diào)用方法：

• 獲取最新市場價格：可以通過調(diào)用 /api/v5/market/ticker 接口來獲取某個交易對的最新價格信息。該接口返回包括最新成交價格、買一價、賣一價、24 小時交易量等信息。

  import requestsdef get_latest_ticker(inst_id):url = f"https://www.okex.com/api/v5/market/ticker?instId={inst_id}"response = requests.get(url)if response.status_code == 200:data = response.json()return data['data'][0]else:raise Exception(f"Error fetching ticker data: {response.status_code}")# 獲取 BTC-USDT 的最新行情數(shù)據(jù)
  latest_ticker = get_latest_ticker("BTC-USDT")
  print(latest_ticker)

  在該示例中，我們定義了一個函數(shù) get_latest_ticker，通過傳遞交易對（例如 BTC-USDT）來獲取其最新的行情信息。返回的數(shù)據(jù)中包含了最新成交價、買一價、賣一價等。

• 獲取歷史 K 線數(shù)據(jù)：通過 /api/v5/market/candles 接口，可以獲取某個交易對的歷史 K 線數(shù)據(jù)。用戶可以指定時間周期，例如 1 分鐘、5 分鐘、1 小時等，以獲取不同粒度的 K 線數(shù)據(jù)。

  def get_historical_candles(inst_id, bar='1m', limit=100):url = f"https://www.okex.com/api/v5/market/candles?instId={inst_id}&bar={bar}&limit={limit}"response = requests.get(url)if response.status_code == 200:data = response.json()return data['data']else:raise Exception(f"Error fetching historical candles: {response.status_code}")# 獲取 BTC-USDT 的最近 100 個 1 分鐘 K 線數(shù)據(jù)
  historical_candles = get_historical_candles("BTC-USDT")
  for candle in historical_candles:print(candle)

  通過調(diào)用上述函數(shù)，可以獲取某個交易對在特定時間段內(nèi)的歷史 K 線數(shù)據(jù)，返回的數(shù)據(jù)包括開盤價、最高價、最低價、收盤價和成交量等信息。

4. 獲取實(shí)時數(shù)據(jù)的 WebSocket API 實(shí)現(xiàn)

REST API 更適合歷史數(shù)據(jù)和定期輪詢，而 WebSocket 則是實(shí)時獲取市場行情數(shù)據(jù)的最佳方式。Okex 提供了 WebSocket API，可用于訂閱特定交易對的實(shí)時行情數(shù)據(jù)。

• 建立 WebSocket 連接：使用 Python 的 websockets 庫可以方便地與 Okex WebSocket API 建立連接，并訂閱特定的數(shù)據(jù)頻道。

  import asyncio
  import websockets
  import jsonasync def subscribe_ticker(inst_id):url = "wss://ws.okex.com:8443/ws/v5/public"async with websockets.connect(url) as websocket:# 訂閱消息subscribe_message = {"op": "subscribe","args": [{"channel": "tickers", "instId": inst_id}]}await websocket.send(json.dumps(subscribe_message))# 接收推送數(shù)據(jù)while True:response = await websocket.recv()data = json.loads(response)print(data)# 訂閱 BTC-USDT 的實(shí)時行情
  asyncio.run(subscribe_ticker("BTC-USDT"))

  在這個示例中，我們通過 websockets.connect 方法與 OKEx 的 WebSocket 服務(wù)器建立連接，并向服務(wù)器發(fā)送訂閱消息來訂閱特定交易對（如 BTC-USDT）的實(shí)時行情數(shù)據(jù)。服務(wù)器會在行情數(shù)據(jù)有更新時主動推送給客戶端，客戶端只需不斷接收即可。

5. 錯誤處理與重連機(jī)制

在實(shí)際開發(fā)中，由于網(wǎng)絡(luò)波動或服務(wù)器問題，WebSocket 連接可能會被中斷。因此，開發(fā)者需要實(shí)現(xiàn)有效的錯誤處理和自動重連機(jī)制。

• 自動重連機(jī)制：當(dāng) WebSocket 連接斷開時，可以通過 try...except 捕獲異常并進(jìn)行重連。例如，在連接失敗時，可以在數(shù)秒后重新嘗試連接，直到連接恢復(fù)。

• 限流與重試：Okex?對 REST API 的調(diào)用頻率有限制，開發(fā)者需要在請求失敗時進(jìn)行重試，并確保不超過調(diào)用頻率限制?？梢栽诿看握埱笄凹尤胍粋€隨機(jī)的延時，防止觸發(fā)交易所的限流機(jī)制。

6. 數(shù)據(jù)存儲與處理

采集到的行情數(shù)據(jù)需要進(jìn)行存儲，以供策略決策和回測使用。

• 實(shí)時數(shù)據(jù)的內(nèi)存存儲：對于實(shí)時性要求較高的數(shù)據(jù)（如最新的價格變化），可以使用 Redis 等內(nèi)存數(shù)據(jù)庫進(jìn)行緩存，以加快數(shù)據(jù)的訪問速度。Redis 具有高效的數(shù)據(jù)讀取能力，適合用作實(shí)時行情的緩存。

• 歷史數(shù)據(jù)的持久化存儲：對于歷史 K 線數(shù)據(jù)，可以將其存入關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（如 MySQL）或時間序列數(shù)據(jù)庫（如 InfluxDB），便于后續(xù)的查詢和策略回測。將數(shù)據(jù)以時間序列的方式進(jìn)行存儲，可以更方便地進(jìn)行聚合計算和歷史數(shù)據(jù)的快速檢索。

7. 數(shù)據(jù)采集的優(yōu)化策略

為了保證數(shù)據(jù)采集的穩(wěn)定性和效率，可以采取以下優(yōu)化策略：

• 異步采集與并發(fā)處理：可以通過異步編程框架（如 Python 的 asyncio）實(shí)現(xiàn)對多個交易對的并發(fā)采集，以提高數(shù)據(jù)采集的效率，減少請求的阻塞時間。

• 數(shù)據(jù)訂閱的靈活管理：通過 WebSocket 進(jìn)行數(shù)據(jù)采集時，可以根據(jù)市場狀態(tài)動態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)訂閱的內(nèi)容。例如，當(dāng)某些交易對波動加劇時，可以臨時增加該交易對的數(shù)據(jù)訂閱頻率，以獲得更多的實(shí)時信息。

• 負(fù)載均衡與冗余機(jī)制：為防止單個 API 出現(xiàn)故障，可以同時采集多個數(shù)據(jù)源（如 OKEx 和其他交易所），通過負(fù)載均衡來選擇最優(yōu)的數(shù)據(jù)源進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的連續(xù)性。