在上一章節(jié) MACD金死叉中結(jié)束了如何根據(jù) MACD 金死叉計算交易信號。

本次將根據(jù)交易信號，模擬交易。更加歷史數(shù)據(jù)對MACD金死叉交易策略進行回測，看一下收益如何。

下面進行一個簡單的實現(xiàn)：

• 1. 定義一個資金池
• 2. 當出現(xiàn)買入信號且無倉位時，全倉買入。買入價為第二日收盤價（其實以第二日開盤價計算比較合理）。
• 3. 當出現(xiàn)賣出信號且有倉位時，清倉。賣出價為第二日收盤價（同樣，也是以第二日開盤價更合理）
• 4. 以下程序未計算印花稅等交易費用。
• 5. 對金額進行了取整，方便展示。

def calculate_profit(prices, signals):capital = 100000  # 初始資金000001shares = 0  # 持有股票數(shù)量position = 0  # 0表示空倉，1表示持倉balance = 0profit = []profit.append(capital)for i,singal in signals:if singal == 'buy' and position == 0 :shares = int(capital / prices[i+1] / 100)balance = int(capital - (shares*prices[i+1]*100))position = 1elif singal  == 'sell' and position == 1 :capital = int(shares * 100 * prices[i+1] + balance)shares = 0 position = 0profit.append(capital)return profit

對MACD 和收益進行圖形化輸出

plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(df.index, df['close'])
plt.title('收盤價')
plt.xlabel('tdate')
plt.ylabel('Price')plt.subplot(3, 1, 2)
plt.title("MACD")
plt.plot(df['DIF'],'r',linewidth=1.0,label='DIF')
plt.plot(df['DEA'],'y',linewidth=1.0,label='DEA')
plt.legend()
plt.grid()plt.subplot(3, 1, 3)
plt.title("收益曲線")
plt.plot(profits,'r',linewidth=1.0,label='Profit')
plt.bar(range(len(profits)),profits)
plt.ylabel('RMB')
plt.legend()
plt.grid()plt.tight_layout()
plt.show()

以下是不同股票的策略回測結(jié)果：
平安銀行（000001）

全柴動力（600218）

中航高科（600862）

腳本說明文檔（DevChat 生成）

再次展示一下 AI 的力量。

MACD 分析腳本

這是一個用于從 TDengine 數(shù)據(jù)庫查詢股票收盤價，并進行 MACD 分析的 Python 腳本示例。腳本會繪制收盤價曲線、MACD 指標曲線以及收益曲線圖。

安裝依賴庫

確保您已安裝以下依賴庫：

• requests 用于發(fā)送 RESTful 請求
• json 用于解析 JSON 響應
• matplotlib 用于繪制圖形
• pandas 用于處理數(shù)據(jù)

您可以使用 pip 在命令行中安裝它們：

pip install requests matplotlib pandas

參數(shù)配置

在開始之前，請根據(jù)您的實際情況設置以下參數(shù)：

• host：TDengine 數(shù)據(jù)庫的主機名或 IP 地址
• port：TDengine 數(shù)據(jù)庫的端口號
• username：TDengine 數(shù)據(jù)庫的用戶名
• password：TDengine 數(shù)據(jù)庫的密碼
• db_name：數(shù)據(jù)庫名稱
• table_name：數(shù)據(jù)表名稱
• fcode：股票代碼

查詢與解析數(shù)據(jù)

首先，腳本通過 RESTful 請求從 TDengine 數(shù)據(jù)庫中查詢收盤價數(shù)據(jù)。然后，將查詢結(jié)果解析為列表，并將時間戳和收盤價分別存儲在 timestamps 和 close_prices 數(shù)組中。

計算 MACD 指標

接下來，使用 calculate_macd 函數(shù)計算 MACD 和信號線的值。該函數(shù)使用指定的周期參數(shù)計算指數(shù)移動平均線（EMA），然后計算 MACD 和信號線。同時，還計算了 MACD 的柱狀圖（MACD-Histogram）。

判斷金叉和死叉

使用 check_macd 函數(shù)判斷金叉和死叉的位置。該函數(shù)遍歷 MACD 和信號線數(shù)組，找到金叉和死叉的位置，并將其存儲在 crossing_points 數(shù)組中。

計算收益

使用 calculate_profit 函數(shù)計算根據(jù)金叉和死叉信號的策略產(chǎn)生的收益。在此示例中，初始資金為 100,000 RMB，根據(jù)買入和賣出信號以及股票價格的變化，計算并存儲了每個時刻的資金余額，并返回收益數(shù)組 profits。

繪制圖形

最后，腳本使用 matplotlib 庫繪制了三個子圖。第一個子圖展示了收盤價的曲線圖，第二個子圖展示了 MACD 指標的曲線圖，第三個子圖展示了收益曲線。

運行腳本

確保您已正確安裝依賴庫并設置了正確的參數(shù)后，您可以執(zhí)行此 Python 腳本來運行 MACD 分析并繪制圖形。

當腳本運行完畢后，將會在屏幕上打印金叉和死叉的位置以及對應的時間戳和收盤價。此外，圖形窗口將顯示收盤價、MACD 指標和收益曲線。

請根據(jù)您的實際需求對腳本進行自定義和調(diào)整。希望這個示例對您有所幫助！